Mark Masters: Dag Trading Met Pivot punte, merk, en Vwap Die Vet Pitch blog is oor inter-dag swing handel. So, met nie 'n bietjie ironie, sal hierdie pos wees oor die dag handel. Ervare swing handelaars is vertroud met wat uit vorige laagtepunte en hoogtepunte op 'n grafiek ondersteuning en weerstand lyne. Prys is aangetrokke tot hierdie vlakke; wanneer dit hoër as 'n weerstand vlak voor sluit, wat vlak word ondersteuning en prys normaalweg lyk na die volgende hoër weerstand vlak as 'n teiken. As 'n voorbeeld, Maandag Maart 10ths laag was op ondersteuning vlak van die top op 28 Februarie Dat vlak voorheen was weerstand. As daardie vlak is gebreek in die daaropvolgende handel, word dit weerstand weer. Daar is 'n eenvoudige manier om dit dieselfde beginsel gebruik in die dag handel. Eenvoudige noodsaaklik, want tydsraamwerke is kort en besluite moet vinnig gedoen word. Daar is 'n baie maniere om dag handel; hierdie post is oor net een van daardie. spilpunt punte, merk en vwap: Ons kan alles met net drie gereedskap te doen. Ons sal verduidelik kortliks elk van hierdie hieronder. Pivot Punte Dag handel ontstaan met vloer handelaars. Voor elektroniese handel, vloer handelaars kyk na die vorige dae hoog, laag en naby belangrike vlakke vir die huidige dag te bepaal. hierdie vandaan kom spilpunte punte. Pivot punte breek soos volg. In die middel is 'n daaglikse spilpunt; Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en einde van die vorige dag. Aan weerskante van die daaglikse spilpunt is ondersteuning en weerstand vlakke; weerstand is bo en ondersteuning is hieronder. Bo die spilpunt, is die eerste weerstandvlak gemerk R1 en die volgende een is gemerk R2. Dieselfde geld vir onder die spilpunt ondersteuning vlakke: S1 en S2. Hier is die daaglikse spilpunte vir 11 Maart (sirkels). Om die logika van die mark sy nuttig om te weet hoe dit bereken verstaan. Kom ons begin met R1 en S1. R1 is die afstand vanaf yesterdays lae om die spilpunt (groen boks). Die basiese idee is dat die prys aktiwiteit is simmetries, so as prys verhandel $ 1 onder die spilpunt gister sou probeer om die reeks te toets aan die onderstebo die volgende dag. Dieselfde geld vir S1 (blou blokkie). En, in werklikheid, dis presies wat gebeur het in die twee dae wat hierbo getoon word. Die reeks om die negatiewe kant in Dag 1 (eerste groen boks) is vier keer getoets om die onderstebo in Dag 2. Dat weerstandvlak gehou. Wanneer SPY mislukte bo R1 te gaan, is dit omgekeer om te laer ondersteuning te toets. En dit gesluit reg onder die daaglikse spilpunt. Let ook daarop dat die afstand tussen R1 en S1 is gelyk aan gisters prysklas. Met ander woorde, as die prys bly tussen R1 en S1, die mark is spektrumgebonde; sy óf ontbreek of wag vir 'n katalisator om hoër of laer beweeg. Wanneer handelaars praat oor 'n vervelige dag in die markte, sy dikwels 'n dag wat handel dryf tussen S1 en R1. 'N Dag soos Dag 2 in die grafiek hierbo. Volgende, kan sê prysbewegings bo R1 R2. R2 is yesterdays prysklas (hoë minus lae, naamlik beide die groen en die blou blokkie) bygevoeg om die spilpunt. Om verby R2, met ander woorde, meer as al yesterdays reeks moet verhandel in een rigting. Dikwels is R2 en S2 merk die hoë en lae vir die dag. Jy kan maak 'n maklike dag handel saamgestel deur freestockcharts en bemagtigende spilpunt punte op 'n 5-minute grafiek. Ons wil graag die spilpunt punte voor die oop sodat ons kan beplan vir 'n moontlike dag ambagte het; jy kan dit hier vind. Merk meet die netto aantal aandele verhandel op upticks versus downticks op die NYSE. Upticks voorkom wanneer kopers is gemotiveerd en aanvaarding bied; downticks voorkom wanneer verkopers gemotiveer en die aanvaarding van die bod. Wanneer die netto aantal upticks oorskry 1000, het jy gewoonlik getref 'n uiterste; -1000 Verteenwoordig 'n uiterste aantal netto downticks. A klap sou +/- 1300 wees. Brett Steenbarger is 'n kenner op bosluis. Hier is twee van sy poste oor die onderwerp (hier en hier). Daar is 'n baie nuanses in blok dat hierdie pos nie sal aanspreek. Wees bewus daarvan dat 'n groep van 'n lae bosluise of voortbestaan van 'n groter getalle van lae bosluise as hoë bosluise in die loop dae dui groot verkoop. In 'n uptrend, kan dit 'n leidende teken dat die tendens is besig om te wees. Die omgekeerde is ook waar van hoë bosluise. Na 'n groot laag, sien jy dikwels 'n groep van 'n hoë bosluise. Dit is groot kopers kry aggressief lank. 'N goeie teken. Vir die doeleindes van die meeste dag ambagte, 'n lae bosluis is verkoper uitputting. Hieronder is 'n voorbeeld. Let daarop dat dit plaasgevind het reg op 'n steunvlak en dit was 'n groot dag handel sein te lank te kry. Hoë bosluise in 'n bulmark is meer algemeen. Prys kan breek en dan voort te gaan hoër. Dit is moeiliker om 'n hoë bosluis vervaag wanneer die neiging is hoër as die volgende voorbeeld toon. Die eerste hoë bosluis vertraag die vooraf; die tweede hoë bosluis was beter, want dit plaasgevind het by die vorige dae sluiting vlak (sigbare links). Die konsep is steeds dat 'n hoë bosluise verteenwoordig ten minste kort termyn uitputting aan die kant van die kopers. Die meeste handel sagteware sluit 'n regmerkie voer. Ons het dit opgerig in ThinkorSwim met waarskuwings ingestel op +/- 1000 en 'n overlay van SPY (pienk lyn). Die hoë en lae bosluise is hier getoon met pyle. Vwap is eenvoudig-volume geweegde gemiddelde prys. Omdat die prys is geweeg volgens volume, is dit vir jou vertel die gemiddelde transaksie prys vir 'n tydperk van die tyd, in ons geval 'n dag. Omdat sy volume geweegde, dit is meer sensitief in die vroeë deel van die dag. Daar is twee gebruike vir vwap. Die eerste is om te bevestig tendens. Wanneer die prys in staat is om vwap en vwap herwin is om te kwyn, die neiging is gewoonlik af vir die res van die dag. Verwag swakker hop en laer ondersteuning vlakke, wat geleentheid vir die dag handel bied aan die kort kant. Let op hoe swak die reaksie in die volgende voorbeeld is van elke laag bosluis. Die omgekeerde is waar as die prys is hoër as 'n stygende vwap: 'n uptrend dag. 'N Dag met swak tendens sal prys kriskras vwap sien. Onder die dag geëindig plat ná die handel tussen net die spilpunt en S1 hele dag. Die tweede gebruik vir vwap is dat dit kan dien as intermediêre ondersteuning en weerstand. Prys kan weerstand teen vwap op saamtrekke later in die dag, asook ondersteuning aan vwap op swakheid vind. Dit is omdat 'n groot handelaars probeer om transaksies naby vwap plaas; As gevolg hiervan, kan vwap n likiditeit punt verteenwoordig deur die loop van die handel dag. Sit alles bymekaar Kom ons eers kyk na die verloop van 'n normale dag met net spilpunt punte. Die spilpunt lyne wat gegenereer word deur die handel program; hulle op die skerm wanneer handel begin. Vandag begin deur die verkoop van regte om die daaglikse spilpunt (gemerk A). Prys gekonsolideer en dan terug gestuur na die eerste weerstandvlak (R1, B), wat gehou. Terugkeer vinnig om die daaglikse spilpunt was nie 'n goeie teken, sodat die tweede toets (C) misluk, en prys gedaal het tot die eerste ondersteuning vlak (S1; D) wat gehou. Gebreekte ondersteuning word weerstand sodat die twee bounces terug na die spilpunt (E) is met weerstand begroet. Val terug na ondersteuning was ook nie 'n goeie teken; wanneer dit misluk (F), prys gedaal het tot 'n nuwe laagtepunt. Nie elke dag is so skoon as hierdie een so laat kyk na nog 'n voorbeeld, hierdie keer insluitende merk en vwap. Daar is 'n baie nuanse in hierdie grafiek sodat ons dit eenvoudig hou. Prys geopen by gister se noue (A) en vinnig verkoop aan die daaglikse spilpunt (b) waar dit gekonsolideer vir 10 minute. Lang rooi kerse, geen weiering en die oortreding van die spilpunt is almal tekens van swakheid, sodat die val na die volgende ondersteuning vlak was nie 'n verrassing. Wat was verbasend is dat dit nie daar (S1) het ophou, maar dit bly al die pad na die laer ondersteuning (S2, C). Hier was daar 'n tipiese oorverkoop reaksie opwaarts en dan 'n val terug na ondersteuning, op watter punt daar was 'n -1.000 regmerkie (gemerk) wat dikwels toon kort termyn oorgawe. Dit was die maklike handel van die dag. Van daar, prys verhuis terug na die eerste ondersteuning vlak (S1; D) en dan verder gestyg in die naby aan die daaglikse spilpunt en vwap. Selfs al S1 is nie ondersteun op die pad af was dit weerstand en dan ondersteun op die pad terug tot. Sonder die spilpunt punte, sou 'n dag handelaar waarskynlik gemis het hierdie verwysing vlak. Basiese Trading Reëls Daar is 'n paar basis handel reëls wat ons gebruik, die meeste net soos dié wat gebruik word in swang handel. Dit is die sleutel kinders om te onthou vir die dag handel: Risiko / beloning. Die belangrikste is die berekening van risiko en beloning. Jou stop (hieronder ondersteuning vir 'n lang) moet minder as die helfte van die afstand na die teiken (weerstand) wees. Dit maak jou risiko / beloning 1: 2 of beter. Mark rigting: Die volgende belangrikste reël is om in die eerste plek handel in die rigting van die mark. In 'n bulmark, sal jy 'n makliker tyd koop ondersteuning as kortsluiting weerstand het. Verminder risiko: Neem 'n gedeeltelike wins op elke vlak (S1, R1, ens). In die eerste voorbeeld hierbo, prys beweeg heen en weer soveel keer daar sou gewees het bietjie wins anders. Tendens dag: Handel bokant die spil is lomp. Handel bo stygende vwap is selfs meer so. Onder die spilpunt en onder 'n dalende vwap is lomp. Dit is jou riglyne vir die bepaling van tendens gedurende die dag. Handel met die tendens. Range: 'n groot verskeidenheid van dag word gewoonlik bepaal deur die tweede weerstandvlak (R2) en die tweede ondersteuning vlak (S2). Die kans is in jou guns tel dat die prys sal omkeer op daardie gebiede (soos in die laaste voorbeeld hierbo). In 'n bulmark, opening op S2 is dikwels 'n hoë waarskynlikheid lank. Die verbetering van kans: Merk verder verbeter jou kans. Vir hierdie post, sal ons veralgemeen en sê dat 'n lae regmerkie (-1.000) is teken van uitputting; wanneer dit kom by ondersteuning (soos die tweede voorbeeld hierbo), het jy 'n beter langtermyn handel. 'N Hoë regmerkie (1000) by weerstand word gewoonlik gevolg deur swakheid as gevolg van koper uitputting. Maar wees bewus daarvan dat in 'n bulmark, moet jy meer hoë bosluise verwag, en vir swakheid om vlugtige wees. Oor hierdie skrywer: Stedelike Carmel is die skrywer van die blog The Fat Pitch. Van sy blog: "Die aandelemark dien 'n baie kurwe balle. Nou en dan kom 'n vet Pitch, jou kans op 'n geleentheid om die kolf te swaai. Kry op basis en dan te bestuur jou basis-lopers "Maak seker dat jy Stedelike Carmel volg op Twitter:. Ukarlewitz Enige menings hierin uitgespreek is uitsluitlik die van die skrywer, en nie op enige wyse verteenwoordig die sienings of menings van 'n ander persoon of entiteit.
No comments:
Post a Comment